Bewegende Gemiddelde Rsi Aanwyser

Bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser Die bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser toon die gemiddelde instrument prys waarde vir 'n sekere tydperk van die tyd. Wanneer 'n mens word bereken dat die bewegende gemiddelde, een gemiddeldes uit die instrument prys vir hierdie tydperk. As die prys veranderinge, sy bewegende gemiddelde óf verhoog, of verminder. Daar is vier verskillende tipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige (ook na verwys as Rekenkundige). Eksponensiële. Reëlmatige en Lineêre Geweegde. Bewegende gemiddeldes kan bereken word vir enige opeenvolgende datastel, insluitend die opening en sluiting pryse, hoogste en laagste pryse, handel volume of enige ander aanwysers. Dit is dikwels die geval wanneer dubbel bewegende gemiddeldes gebruik. Die enigste ding wat waar bewegende gemiddeldes van verskillende tipes divergeer aansienlik van mekaar, is wanneer gewig koëffisiënte, wat die jongste data is opgedra, is anders. In geval praat ons van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, alle pryse van die tydperk ter sprake, is gelyk in waarde. Eksponensiële en Lineêre Geweegde bewegende gemiddeldes heg meer waarde aan die nuutste pryse. Die mees algemene manier om die interpretasie van die prys bewegende gemiddelde is om sy dinamika vergelyk met die prys aksie. Wanneer die instrument prys bo sy bewegende gemiddelde styg, blyk 'n koopsein, indien die prys val onder sy bewegende gemiddelde, wat ons het, is 'n sell sein. Dit handel stelsel, wat gebaseer is op die bewegende gemiddelde, is nie ontwerp om toegang tot die mark te voorsien reg in sy laagste punt, en sy uitgang regs op die piek. Dit maak dit moontlik om op te tree volgens die volgende tendens: te koop kort nadat die pryse die bodem bereik, en om gou te verkoop nadat die pryse hul hoogtepunt bereik het. Bewegende gemiddeldes kan ook toegepas word op aanwysers. Dit is hier waar die interpretasie van aanwyser bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die interpretasie van die prys bewegende gemiddeldes: As die aanwyser styg bo sy bewegende gemiddelde, wat beteken dat die stygende aanwyser beweging is waarskynlik om voort te gaan: as die aanwyser val onder sy bewegende gemiddelde, hierdie beteken dat dit waarskynlik om voort te gaan gaan afwaarts. Hier is die tipes bewegende gemiddeldes op die grafiek: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) Berekening: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eenvoudige, met ander woorde, rekenkundige bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die pryse van sluiting instrument oor 'n sekere aantal enkele periodes (byvoorbeeld 12 uur). Hierdie waarde word dan gedeel deur die getal van sodanige tydperke. Waar: N is die aantal periodes berekening. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) eksponensieel stryk bewegende gemiddelde word bereken deur die bewegende gemiddelde van 'n sekere deel van die huidige sluitingsprys op die vorige waarde. Met eksponensieel stryk bewegende gemiddeldes, die jongste pryse is meer werd. P-persent eksponensiële bewegende gemiddelde sal lyk: Waar: BESLOTE (i) die prys van die huidige tydperk sluiting EMO (i-1) eksponensieel bewegende gemiddelde van die vorige tydperk sluiting P die persentasie van die gebruik van die prys waarde. Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Die eerste waarde van hierdie stryk bewegende gemiddelde word bereken as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA): Die tweede en daaropvolgende bewegende gemiddeldes word bereken volgens die formule: Waar: sum1 is die totale bedrag van die sluiting van pryse vir N tydperke PREVSUM is die reëlmatige som van die vorige bar SMMA1 is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die eerste bar SMMA (i) is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die huidige bar (behalwe vir die eerste een) sluit (i) is die huidige sluitingsprys N is die smoothing tydperk. Lineêre geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) In die geval van geweegde bewegende gemiddelde, die jongste data is meer werd as meer vroeë data. Geweegde bewegende gemiddelde bereken word deur elkeen van die sluitingstyd pryse binne die oorweeg reeks, deur 'n sekere gewig koëffisiënt. Waar: som (i, N) is die totale bedrag van die gewig koëffisiënte. Bronkode Full MQL4 bron van Moving gemiddeldes is beskikbaar in die Kode Base: Moving Gemiddeldes Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. This het te wees die mees frustrerende search ooit ek is op soek na 'n eenvoudige aanwyser: 'n bewegende gemiddelde (waar tipe gekies kan word: SMA, EMO, ens) saam met periode (ook 'n inset) van die RSI, wat jou sal toelaat om vir jou die spesifiseer tydperk van die RSI sowel. Drie insette: MA TypeSMA, SMA Period7 en RSI Period13. Geplot soos die standaard RSI met 20,50 en 80 vlakke. Ek het 'n gewoonte aanwyser bouer, maar absoluut geen instruksies oor hoe om 'n aanduiding te bou af van 'n ander een. Daarbenewens MT4 instruksies dont maak baie sin nie. Kan iemand help Enige sal waardeer word. Alles is quotsimplequot wanneer iemand iemand anders om dit te doen vir hulle vra. en dit is altyd ingewikkeld wanneer iemand dit doen vir iemand anders. Begin hier en jou quotsimplequot aanwyser gewoond neem jou lang om te doen. of as jy 'n nog eenvoudiger manier wil kliek hier: MT4 amp MT5 Indicators gekodeer vir jou dankie vir die antwoord Devries. Rooi lyn is die 7-tydperk SMA van die 13-tydperk RSI Hierdie aanwyser is RSI met 'n berekende gemiddelde van dit wat jy kan leer hoe om dit te laat Neem RSI aanwyser en sit in kodering ander buffer bereken deur GT iMAOnArray (RSIBuffer, 0, SignalLinePeriod , SignalLineShift, SignalLineMaMethod, i) Ons sal net help as jy iets jouself delegeer As jy wil hê die weergawe wat ek het dan gekodeer MT4 amp MT5 Aanwysers vir jou of persoonlik kontak my ek gebruik die bestaande kode van die TDI aanwyser wat al MA afgelei van die RSI, en verwyder die komponente Ek wou nie, naamlik die wisselvalligheid bands en die ander MA. Ek dink dit duidelik gemaak dat ek iets nodig verwyder of nie gepas definieer quotiquot. Dit saamgestel net mooi en trek na die grafiek, maar geen MA opdaag, net 'n Balck ruimte met die 68, 50 en 32 vlakke. Ek het aanvanklik kode foute ontvang met betrekking tot die definisie van quotiquot, wat ek daarin geslaag om weer te leen om dit te kry om saam te stel. Miskien gemis ek iets van kardinale belang om die maak van hierdie werk. Miskien het jy wouldnt omgee om 'n lyk regtig waardeer al jou hulp tot dusver. eiendom indicatorbuffers 2 eiendom indicatorcolor1 Swart eiendom indicatorcolor2 Groen eiendom indicatorseparatewindow // --- invoerparameters eksterne int RSIPeriod 13 // 25/08 eksterne int RSIPrice 0 // 0-6 eksterne int RSIMAPeriod 2 eksterne int RSIMAType 0 // 0-3 / / --- buffer dubbel RSIBuf, MaBuf int init () IndicatorShortName (quotMA van die RSIquot) SetIndexBuffer (0, RSIBuf) SetIndexBuffer (1, MaBuf) SetIndexStyle (0, DRAWNONE) SetIndexStyle (1, DRAWLINE) //, 0,2 SetIndexLabel (0, NULL) SetIndexLabel (1, quotMA van die RSIquot) SetLevelValue (0,50) SetLevelValue (1,68) SetLevelValue (2,32) SetLevelStyle (STYLEDOT, 1, DimGray) RSIBufi (iRSI (nul, 0, RSIPeriod , RSIPrice, i)) MA 0 vir (int XI xlti x) RSIx-i RSIBufx MA RSIBufx / RSIMAPeriod bewegende gemiddelde Crossover System met RSI Filter eenvoudige stelsels staan ​​die beste kans op sukses deur nie besig om té kurwe-fit. Maar die toevoeging van 'n eenvoudige filter om 'n robuuste stelsel kan 'n goeie manier om sy winsgewendheid te verbeter, op voorwaarde dat jy ook ontleed hoe dit enige risiko's of vooroordele in die stelsel ingebou kan verander. Die bewegende gemiddelde Crossover System met RSI Filter is 'n uitstekende voorbeeld hiervan. Oor die stelsel Die stelsel gebruik die 30-eenheid SMA vir die vinnige gemiddelde en die 100-eenheid SMA vir die stadige gemiddelde. Omdat sy vinnig bewegende gemiddelde is 'n goeie bietjie stadiger as die SPY 10/100 Lang Slegs bewegende gemiddelde Crossover System. dit moet minder totale handel seine op te wek. Dit sal interessant wees om te sien of dit lei tot 'n hoër oorwinning koers. Die stelsel maak ook gebruik van die RSI aanwyser as 'n filter. Dit is ontwerp om die stelsel uit ambagte in markte wat nie trending, wat ook moet lei tot 'n hoër oorwinning koers te hou. Die stelsel gaan 'n lang posisie wanneer die 30-eenheid SMA kruis bo die 100-eenheid SMA indien die RSI is bo 50. Dit gaan 'n kort posisie wanneer die 30-eenheid SMA kruisies onder die 100-eenheid SMA indien die RSI is onder 50. Die stelsel uitgange 'n lang posisie as die 30-eenheid SMA kruisies agter onder die 100-eenheid SMA, of indien die RSI druppels hieronder 30. Dit uitgange n kort posisie as die 30-eenheid SMA kruisies agter bo die 100-eenheid SMA, of indien die RSI styg bo 70. dit implemente ook 'n volgkeerverlies wat gebaseer is op die wisselvalligheid van die mark en stel 'n aanvanklike stop by die mees onlangse laagtepunt vir 'n lang posisie of die mees onlangse hoog vir 'n kort posisie. 'N daaglikse FXI grafiek, die EURUSD ETF, toon die stelsel reëls in aksie 30-eenheid SMA kruisies bo 100 eenheid SMA RSI GT 50 30 eenheid SMA kruisies onder 100 eenheid SMA RSI Dit 50 30 eenheid SMA kruisies onder 100 eenheid SMA, of RSI druppels hieronder 30, of sleep stop is getref, of aanvanklike keerverlies is getref afrit Kort Wanneer: 30 eenheid SMA kruis bo die 100-eenheid SMA, of RSI styg bo 70, of sleep stop is getref, of aanvanklike keerverlies is getref back testing resultate die back testing resultate ek gevind vir hierdie stelsel was van die Euro vs Amerikaanse dollar mark vanaf 2004 deur middel van 2011 met behulp van 'n daaglikse tydperk. Tydens die sewe jaar, die stelsel het slegs 14 ambagte, so dit beslis uitgefiltreer 'n groot gedeelte van die aksie. Die vraag is of dit nie uitgefiltreer die goeie ambagte of die slegte mense. Van daardie 14 ambagte, agt was wenners en ses was verloorders. Dit gee die stelsel 'n 57 wen koers, wat ons weet kan baie suksesvol wees verhandel op voorwaarde dat die wins persentasie is ook sterk. Back testing verslae vir forex stelsels gebruik 'n stat genaamd wins faktor. Hierdie getal is bereken deur die bruto wins deur die bruto verlies. Dit gee ons die gemiddelde wins wat ons kan verwag per eenheid van risiko. Die uitslae van hierdie back testing verslag het hierdie stelsel 'n wins faktor van 3,61. Dit beteken dat meer as die lang termyn, sal hierdie stelsel positiewe opbrengste te lewer. Vir 'n vergelyking punt, die Triple Moving Gemiddelde Crossover System het net 'n wins faktor van 1.10, sodat die bewegende gemiddelde Crossover System met RSI is geneig om drie keer meer winsgewend te maak. Dit beteken dat die gebruik van 'n groter aantal vir die vinnig bewegende gemiddelde en die toevoeging van die RSI filter moet filter n paar van die minder produktiewe ambagte. Hierdie getalle word verder ondersteun deur die feit dat die gemiddelde wins was net meer as twee keer so groot soos die gemiddelde verlies. Ten spyte van hierdie positiewe verhoudings, het die stelsel ly 'n maksimum drawdown van byna 40 Steekproefgrootte Die feit dat hierdie stelsel gee so min seine is beide sy grootste krag en sy grootste swakheid. Plasing van minder ambagte en hou hulle vir langer periodes van tyd sal transaksiekoste daarvan weerhou om 'n faktor. Maar die ontleding van 14 ambagte wat plaasgevind het meer as sewe jaar die resultate kan lei tot skeef as gevolg van klein steekproefgrootte. Ek is nuuskierig hoe hierdie stelsel sou presteer as dit is verhandel oor 'n dosyn verskillende munt pare oor dieselfde tydperk. Verder, hoe sou dit uitgevoer word indien die backtest teruggegaan 50 jaar of getoets die stelsel op voorraad indekse of kommoditeite. Daar is duidelik positiewe statistieke om verdere verkenning van hierdie stelsel te regverdig, maar dit sou dwaas wees om die regte geld wat gebaseer is op die resultate van 14 ambagte Handel wees. Trading Voorbeeld 'n Voorbeeld van hierdie stelsel aan die werk kan gesien word op die huidige grafiek van die FXI. Ongeveer 18 Maart vanjaar, die 30 dae SMA gekruis onder die 100 dag SMA. Op daardie tydstip was die RSI was ook onder 50. Dit sou 'n kort posisie veroorsaak het iewers net onder 36. Die aanvanklike stop sou waarskynlik gewees het bo die onlangse hoë geplaas op 38. Teen die middel-April, het die prys gedaal tot 34 en ons sou gewees het sit op 'n mooi wins. Die prys dan herstel tot byna aktiveer ons aanvanklike stop by 38 vroeg in Mei voor gekraak byna al die pad af tot 30 aan die einde van Junie. Dit het sedertdien terug na die 34 reeks gestuur. Op geen stadium tydens enige van hierdie aksie het die 30 dae SMA steek terug bo die 100 dag SMA, en die RSI gebly onder 70. Daarom, nie een van daardie sal 'n afrit veroorsaak het. Terwyl die prys het naby ons aanvanklike stop, het dit nie heeltemal kry daar, sodat sou ons in die handel sowel gehou. Die enigste ding wat 'n afrit kon veroorsaak het sou die stop sleep, wat sou afgehang van hoeveel wisselvalligheid ons stel dit in staat te stel om gewees het. Dit is nog te vroeg om te sê of ons te gewees het gestop uit of nie wil hê. Oor die RSI aanwyser Die RSI aanwyser is ontwikkel deur J. Welles Wilder en is te sien in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Dit is 'n momentum aanwyser wat ossilleer tussen nul en 100, wat die spoed en verandering in die prys. Baie momentum handelaars gebruik RSI as 'n oorgekoopte / oorverkoopte aanwyser. RSI word bereken deur die eerste berekening RS, wat is die gemiddelde wins van die laaste N tydperke gedeel deur die gemiddelde verlies van die laaste n periodes. Die waarde vir N is oor die algemeen 14 dae. RS (Gemiddelde wins) / (gemiddelde verlies) Sodra RS bereken word, is die volgende vergelyking gebruik om die waarde te maak in 'n ossilerende aanwyser: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Dit sal vir ons 'n waarde tussen nul en 100. Enige gee waarde bo 70 word algemeen beskou as oorgekoop, en enige waarde onder 30 word beskou as oorverkoop. Maar, aangesien hierdie stelsel is 'n tendens volgende stelsel, oorgekoop en oorverkoop nie hul gewone negatiewe konnotasies het. Kommentaar by die gebruik van 'n M. A. strategie te doen wat jy neem in ag die rentekoers van die geldeenheid also..do jy die dollar as jou basis geldeenheid Ek het aandele verhandel voor, maar nooit Forex, en ek probeer om iets met luislang bou, 'n forex met behulp van 'n 8gt20 long8lt20 kort , maar is nog steeds wonder of ek moet die rentekoers van elke munt te neem in die ontleding vir die pampl. dankie vir jou tyd. Jorge Medellin jx6fr109x6fr105x6164103x6da105x6c. x63x6fm PS. Ek weet dat die Jokey is net so belangrik soos 'n perd, so in hierdie geval is ek BETEKENIS FOREX as geldeenhede teenoor termynkontrak of voorspelers kontrakte. Dankie vir jou boodskap. Die rou rentekoers self isn8217t die belangrike bietjie. Ons is immers pare handel. Die sterk geldeenheid sal die een met die hoogste verwagting vir stygende rentekoerse wees. Ek wouldn8217t ten minste nie op die oomblik aandag te gee aan rentekoerse baie,. Handelaars omgee veel meer oor kwantitatiewe verligting as die rentekoers op die oomblik. KE is veel belangriker en gevaarlik. Laat 'n antwoord Kanselleer replyRelative Sterkte Indeks (RSI) Relatiewe Sterkte Indeks (RSI) Inleiding Ontwikkel J. Welles Wilder, die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n momentum ossillator wat die spoed en verandering van prysbewegings meet. RSI ossilleer tussen nul en 100. Tradisioneel en volgens Wilder, is RSI toe bo 70 beskou oorgekoop en oorverkoopte toe onder 30. Seine kan ook gegenereer word deur te kyk vir verskille, mislukking swaaie en middellyn CROSSOVER. RSI kan ook gebruik word om die algemene tendens te identifiseer. RSI is 'n uiters gewilde momentum aanwyser wat die hoofrol in 'n aantal artikels, onderhoude en boeke oor die jare. In die besonder, Constance Brown039s boek, Tegniese Analise vir die Trading Professionele, beskik oor die konsep van bulmark en beermark wissel vir RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentor, bekendgestel positiewe en negatiewe terugskrywings vir RSI. Daarbenewens Cardwell het die idee van divergensie, letterlik en figuurlik, op sy kop. Wilder funksies RSI in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, Gemiddelde Ware Range en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan ​​en bly baie gewild. Berekening om die berekening verduideliking te vereenvoudig, het RSI is afgebreek in sy basiese komponente: RS. Gemiddeld Wins en gemiddelde verlies. Dit RSI berekening is gebaseer op 14 periodes, wat is die wanbetaling deur Wilder voorgestel in sy boek. Verliese word uitgedruk as positiewe waardes, nie negatiewe waardes. Die heel eerste berekeninge vir gemiddelde wins en gemiddelde verlies is eenvoudig 14 tydperk gemiddeldes. Eerste Gemiddeld Wins Bedrag van Winste die afgelope 14 periodes / 14. Eerste gemiddelde verlies Som van Verliese die afgelope 14 periodes / 14 Die tweede en daaropvolgende, is berekeninge gebaseer op die vorige gemiddeldes en die huidige wins verlies: Gemiddeld Wins (vorige gemiddelde wins) x 13 huidige wins / 14. gemiddelde verlies (vorige gemiddelde verlies) x 13 huidige verlies / 14. Neem die vorige waarde plus die huidige waarde is 'n glad tegniek soortgelyk aan dié wat in eksponensiële bewegende gemiddelde berekening. Dit beteken ook dat RSI waardes meer akkuraat as die tydperk berekening strek. SharpCharts gebruik ten minste 250 datapunte voor die aanvang van die datum van enige grafiek (met die aanvaarding dat 'n groot data bestaan) by die berekening van sy RSI waardes. Om ons RSI getalle presies herhaal, sal 'n formule ten minste 250 datapunte nodig. Wilder039s formule normaliseer RS ​​en draai dit in 'n ossillator wat wissel tussen nul en 100. In werklikheid, 'n plot van RS lyk presies dieselfde as 'n plot van RSI. Die normalisering stap maak dit makliker om uiterstes te identifiseer omdat RSI is verskeidenheid gebind. RSI is 0 wanneer die gemiddelde Kry gelyk is aan nul. Die aanvaarding van 'n 14-tydperk RSI, 'n nul RSI waarde beteken pryse verskuif laer al 14 periodes. Daar was geen winste te meet. RSI is 100 wanneer die gemiddelde verlies is gelyk aan nul. Dit beteken pryse verskuif hoër al 14 periodes. Daar was geen verliese te meet. Here039s 'n Excel spreadsheet wat die begin van 'n RSI berekening in aksie toon. Let wel: Die smoothing proses raak RSI waardes. RS waardes stryk ná die eerste berekening. Gemiddelde verlies is gelyk aan die som van die verliese gedeel deur 14 vir die eerste berekening. Daaropvolgende berekeninge vermeerder die vorige waarde met 13, voeg die mees onlangse waarde en dan die totale deur 14. Dit skep 'n glad raak verdeel. Dieselfde geld vir Gemiddeld verkry. As gevolg van hierdie smoothing, kan RSI waardes verskil gegrond op die totale tydperk berekening. 250 periodes sal voorsiening maak vir meer glad nie as 30 periodes en dit sal effens beïnvloed RSI waardes. Stockcharts gaan terug 250-dae wanneer moontlik. As gemiddelde verlies is gelyk aan nul, 'n deel deur nul situasie ontstaan ​​vir RS en RSI is ingestel op 100 per definisie. Net so, RSI gelyk 0 wanneer Gemiddeld Kry gelyk is aan nul. Parameters Die verstek kyk terug tydperk vir RSI is 14, maar dit kan verminder word tot sensitiwiteit te verhoog of verhoogde sensitiwiteit te verminder. 10-dag RSI is meer geneig om oorkoop of oorverkoop vlakke as 20 dae RSI bereik. Die parameters kyk terug ook afhang van 'n security039s wisselvalligheid. 14-dag RSI vir die internet handelaar Amazon (AMZN) is meer geneig om oorkoop of oorverkoop as 14 dae RSI vir Duke Energy (duk), 'n nut wees. RSI word beskou as oorgekoop toe bo 70 en oorverkoopte toe onder 30. Hierdie tradisionele vlakke kan ook aangepas word om beter te pas by die sekuriteit of analitiese vereistes. Die verhoging oorgekoop tot 80 of verlaging van oorverkoopte tot 20 sal die aantal oorgekoop / oorverkoopte lesings te verminder. Korttermyn handelaars soms gebruik 2-tydperk RSI om te kyk vir oorgekoop lesings bo 80 en oorverkoopte lesings hieronder 20. oorgekoop-oorverkoop Wilder beskou RSI oorgekoop bo 70 en onder 30 Grafiek 3 oorverkoop toon McDonalds met 14-dag RSI. Hierdie grafiek funksies daaglikse bars in grys met 'n 1-dag SMA in pienk tot die sluiting van die pryse na vore te bring, want RSI is gebaseer op sluitingstyd pryse. Werk van links na regs, is die voorraad oorverkoop laat in Julie en gevind ondersteuning rondom 44 (1). Let daarop dat die onderste ontwikkel ná die oorverkoopte lees. Die voorraad het nie onder sodra die oorverkoopte lees verskyn. Draaipunt kan 'n proses wees. Van oorverkoopte vlakke, RSI verskuif bo 70 in die middel van September tot oorgekoop word. Ten spyte hiervan oorgekoop lees, het die voorraad nie daal. In plaas daarvan, die voorraad oorreed vir 'n paar weke en dan voortgegaan hoër. Nog drie oorgekoop lesings plaasgevind het voor die voorraad uiteindelik 'n hoogtepunt bereik in Desember (2). Momentum ossillators kan oorgekoop word (oorverkoop) en bly so in 'n sterk up (af) tendens. Die eerste drie oorgekoop lesings voorafskaduwing konsolidasies. Die vierde het saamgeval met 'n beduidende piek. RSI dan verskuif vanaf oorgekoop om oorverkoop in Januarie. Die finale onderkant het nie saamval met die aanvanklike oorverkoop lees as die voorraad uiteindelik 'n paar weke later 'n laagtepunt bereik rondom 46 (3). Soos baie momentum ossillators, oorgekoop en oorverkoopte lesings vir RSI werk die beste wanneer pryse sywaarts beweeg binne 'n reeks. Grafiek 4 toon MEMC Electronics (WFR) handel tussen 13.5 en 21 van April tot September 2009. Die voorraad hoogtepunt bereik kort ná RSI bereik 70 en 'n laagtepunt bereik kort ná die voorraad bereik 30. Dive Rgen Ties Volgens Wilder, verskille dui op 'n moontlike omkeer punt omdat rigting momentum beteken prys nie bevestig. N bullish divergensie vind plaas wanneer die onderliggende sekuriteit maak 'n laer lae en RSI vorm 'n hoër lae. RSI nie die onderste lae bevestig en dit toon die bevordering van momentum. N lomp divergensie vorm wanneer die sekuriteit rekords wat 'n hoër hoë en RSI vorm 'n laer hoog. RSI nie bevestig die nuwe hoë en dit toon verswakking momentum. Grafiek 5 toon Ebay (EBAY) met 'n lomp divergensie in Augustus-Oktober. Die voorraad verskuif na nuwe hoogtes in September-Oktober, maar RSI gevorm laer hoogtepunte vir die lomp divergensie. Die daaropvolgende verdeling in die middel van Oktober bevestig verswakking momentum. N bullish divergensie gevorm in Januarie-Maart. Die lomp divergensie gevorm met Ebay beweeg na nuwe laagtepunte in Maart en RSI hou bo sy vorige laag. RSI weerspieël minder nadeel momentum tydens die Februarie-Maart daling. Die middel Maart tempo bevestig die verbetering van momentum. Verskille is geneig om meer robuuste te wees wanneer hulle vorm na 'n oorgekoopte of oorverkoop lees. Voordat jy te opgewonde oor verskille so groot handel seine, moet daarop gelet word dat verskille is misleidend in 'n sterk tendens. 'N Sterk uptrend kan talle lomp verskille te wys voordat 'n top eintlik realiseer. Aan die ander kant, kan bullish verskille verskyn in 'n sterk verslechtering neiging - en tog is die verslechtering neiging voortduur. Grafiek 6 toon die SampP 500 ETF (SPY) met drie lomp verskille en 'n voortdurende uptrend. Hierdie lomp verskille kan waarsku van 'n korttermyn-terugsakking, maar daar was duidelik nie 'n groot tendens omkeer. Mislukking Swings Wilder beskou ook mislukking swaai so sterk aanduidings van 'n dreigende ommekeer. Mislukking swaaie is onafhanklik van prys aksie. Met ander woorde, mislukking swaaie fokus uitsluitlik op RSI vir seine en ignoreer die konsep van verskille. N bullish mislukking swaai vorms wanneer RSI beweeg onder 30 (oorverkoop), hop bo 30, trek terug, hou bo 30 en dan breek sy vorige hoë. Dit is basies 'n skuif na oorverkoopte vlakke en dan 'n hoër lae bo oorverkoop vlakke. Grafiek 7 toon Research in Motion (RIMM) met 10-dag RSI vorming van 'n lomp mislukking swang. N lomp mislukking swaai vorms wanneer RSI beweeg bo 70, trek terug, hop, versuim om meer as 70 en dan breek sy vorige laag. Dit is basies 'n skuif na oorgekoop vlakke en dan 'n laer hoë hieronder oorgekoop vlakke. Grafiek 8 toon Texas Instruments (TXN) met 'n lomp mislukking swaai in Mei-Junie 2008 Trend ID In Tegniese Analise vir die Trading Professionele, Constance Brown dui daarop dat ossillators reis nie tussen 0 en 100. Dit gebeur ook op die naam van wees die eerste hoofstuk. Brown identifiseer 'n bulmark reeks en 'n beermark vir RSI. RSI neig om te wissel tussen 40 en 90 in 'n bulmark (uptrend) met die 40-50 sones wat optree as ondersteuning. Hierdie reekse kan wissel na gelang van RSI parameters, sterkte van die tendens en wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Grafiek 9 toon 14-week RSI vir SPY tydens die bulmark van 2003 tot 2007. RSI bo 70 gestyg in die einde van 2003 en dan sy intrek in sy bulmark reeks (40-90). Daar was 'n oorskiet onder 40 in Julie 2004, maar RSI gehou die 40-50 sone ten minste vyf keer vanaf Januarie 2005 tot en met Oktober 2007 (groen pyle). Trouens, agterkom dat terugsakkings hierdie sone voorsien lae risiko inskrywing punte om deel te neem in die uptrend. Aan die ander kant, RSI neig om te wissel tussen 10 en 60 in 'n beermark (verslechtering neiging) met die 50-60 sone optree as weerstand. Grafiek 10 toon 14-dag RSI vir die Amerikaanse dollar-indeks (USD) tydens sy verslechtering neiging 2009. RSI verskuif na 30 Maart aan die begin van 'n beer reeks sein. Die 40-50 sone daarna gemerk weerstand tot 'n tempo in Desember. Positiewe negatiewe Terugskrywings Andrew Cardwell ontwikkel positiewe en negatiewe terugskrywings vir RSI, wat die teenoorgestelde van lomp en lomp verskille is. Cardwell039s boeke uit druk is, maar hy doen bied seminare besonderhede van hierdie metodes. Constance Brown krediete Andrew Cardwell vir haar RSI verligting. Voordat die bespreking van die ommekeer tegniek, moet daarop gelet word dat Cardwell039s interpretasie van verskille verskil van Wilder. CARDWELL beskou lomp verskille as bulmark verskynsel. Met ander woorde, lomp verskille is meer geneig om te vorm in Uptrends. Net so, is lomp verskille beskou beermark verskynsel dui op 'n verslechtering neiging. 'N Positiewe ommekeer vorms wanneer RSI smee 'n laer laag en die sekuriteit vorm 'n hoër lae. Hierdie laer lae is nie op oorverkoopte vlakke, maar gewoonlik iewers tussen 30 en 50. Grafiek 11 toon MMM met 'n positiewe ommeswaai vorming in Junie 2009. MMM gebreek weerstand 'n paar weke later en RSI verskuif bo 70. Ondanks swakker momentum met 'n laer lae in RSI, MMM gehou bo sy vorige laag en het onderliggende sterkte. In wese, die prys aksie onderhewig momentum. 'N negatiewe ommekeer is die teenoorgestelde van 'n positiewe ommeswaai. RSI vorm 'n hoër hoogte, maar die sekuriteit vorm 'n laer hoog. Weereens, hoe hoër hoë gewoonlik net onder oorgekoop vlakke in die 50-70 gebied. Grafiek 12 toon Starbucks (SBUX) vorming van 'n laer hoog as RSI vorm 'n hoër hoogte. Selfs al RSI vervalste 'n nuwe hoë en momentum was sterk, die prys aksie misluk het om te bevestig as laer hoë gevorm. Hierdie negatiewe ommekeer voorafskaduwing die groot ondersteuning breek die einde van Junie en skerp daling. Gevolgtrekkings RSI is 'n veelsydige momentum ossillator wat die toets van die tyd deurstaan ​​het. Ten spyte van veranderinge in wisselvalligheid en die markte oor die jare, RSI bly as relevant nou soos dit was in Wilder039s dae. Terwyl Wilder039s oorspronklike interpretasies is nuttig tot begrip van die aanwyser, die werk van Brown en Cardwell neem RSI interpretasie om 'n nuwe vlak. Aanpassing by hierdie vlak neem 'n heroorweging van die kant van die tradisioneel geskool rasionele agente. Wilder oorweeg oorgekoop voorwaardes ryp vir 'n ommekeer, maar oorkoop kan ook 'n teken van krag wees. Lomp verskille produseer nog 'n paar goeie verkoop seine, maar rasionele agente moet versigtig wees in sterk tendense wees wanneer lomp verskille is eintlik normaal. Selfs al is die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings mag lyk Wilder039s interpretasie ondermyn, die logika sin en Wilder sou skaars ontslaan die waarde van om meer klem op prys aksie. Positiewe en negatiewe terugskrywings sit prys aksie van die onderliggende sekuriteit eerste en die aanwyser tweede, wat is die manier waarop dit behoort te wees. Lomp en lomp verskille plaas die aanwyser eerste en prys aksie tweede. Deur meer klem op prys aksie, die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings daag ons denke teenoor momentum ossillators. Die gebruik van met SharpCharts RSI is beskikbaar as 'n aanwyser vir SharpCharts. Sodra gekies, gebruikers kan die aanwyser plaas bo, onder of agter die onderliggende prys plot. Plasing van RSI direk bo-op die prys plot beklemtoon die bewegings met betrekking tot prys aksie van die onderliggende sekuriteit. Gebruikers kan gevorderde opsies van toepassing op die aanwyser met 'n bewegende gemiddelde glad of voeg 'n horisontale lyn te oorkoop of oorverkoop vlakke te merk. Voorgestelde skanderings RSI oorverkoop in uptrend. Dit skandering toon aandele wat in 'n uptrend met oorverkoop RSI. In die eerste plek moet aandele bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde te wees in 'n algehele uptrend. Tweede, RSI moet steek onder 30 tot oorverkoop geword. RSI oorgekoop in verslechtering neiging. Dit skandering toon aandele wat in 'n verslechtering neiging met oorgekoop RSI draai af. In die eerste plek moet aandele onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde te wees in 'n algehele verslechtering neiging. Tweede, RSI moet steek bo 70 tot oorgekoop word. Verdere studie Constance Brown039s boek neem RSI om 'n nuwe vlak met bulmark en beermark reekse, positiewe en negatiewe terugskrywings en projeksies gebaseer op RSI. Sommige metodes van Andrew Cardwell, haar RSI mentor, word ook verduidelik en verfyn in die boek. Tegniese Analise vir die Trading Professionele Constance BrownMoving Gemiddelde op RSI (Oorspronklik gepos 2011/07/21) Nou dat ons weet die reekse vir RSI wat ons help om die huidige tendens te identifiseer, die volgende stap is om uit te vind hoe om die mees plofbare deel te identifiseer van die beweeg. Dit sou die versnelling fase van 'n tendens wees. Die gebruik van die reeks grense en die toevoeging van bewegende gemiddeldes kan jy bevestiging van 'n tendens te kry, maar jy kan ook 'n sein wanneer die neiging is geneig om te versnel. Die twee bewegende gemiddeldes wat gebruik word vir hierdie gedeelte van die analise is die 9 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die tydperk 45 eksponensiële bewegende gemiddelde (ema). Dieselfde bewegende gemiddeldes word op prys in die meeste kaarte. Hierdie idee werk deur die bewegende gemiddeldes van die aanwyser as hulle beweeg met die aanwyser met behulp van 40, 50 en 60 as sein vlakke om die tendens. Nou is die sein eintlik hang af van watter rigting die gemiddelde beweeg deur nie net wat zone dit sit in 'n stadium. Die gebruik van die 9sma vir die korter tendens en die 45ema te meet die langer termyn tendens gee twee afsonderlike perspektiewe van die beweeg. Ek het die werklike RSI weggesteek op hierdie kaarte om beter op die gemiddeldes fokus. En toe die 9sma beweeg meer as 40 dan jou tendens is draai. Wanneer dit beweeg oor 50 die tendens is bevestig, maar sodra dit beweeg oor 60 moet jy byna onmiddellike versnelling om die onderstebo sien in baie gevalle. Dieselfde werke in reverse, sodat wanneer die 9sma beweeg onder 60 dan tendens is besig om uit tot sywaarts of af, onder 50 dan moet jy wees trending af en onder 40 sien jy versnelling om die negatiewe kant. Kom ons sien dit in aksie. Die eerste grafiek is van Amat en dit het seine aan beide kante om te kyk na en kry 'n idee van hierdie aksie. Klik op enige van die kaarte om 'n nuwe bladsy oopmaak in vir 'n beter vertoning. In die kaarte hieronder sal ons meer oor die 40 en 60 kruise fokus. Die lyne wat 'n kruis bo 60 of onder 40 antisipeer versnelling is die dikker en aangedui deur blou pyle (ignoreer die ander simbole hulle ander seine Ek het op hierdie kaarte geprogrammeer). Die beweeg bo en onder 50 (gemerk met stippellyn) is belangriker as die 9sma nie die geval te beweeg buite die 40 en 60 grense om 'n normale sein gee. Die kaarte kom uit die StockTwits 50 vir 'n sterk tendense en verskeie sektore vir downtrends sodat ons albei rigtings kan dek. Eerste sien ons GTLS in 'n groot run hoër met 'n paar ordentlike seine langs die pad. 'N Belangrike waarde om hierdie analise is dat die versnelling sein kom reg oor die tyd baie sal sê aanwyser is oorgekoop en te hoog. Let ook op die verslechtering neiging seine was nie so sterk hier wat die krag van die uptrend. JAZZ ook net gee 'n paar sterker seine, maar die een in die middel is 'n monster. Let op die oranje 9sma didnt skuif onder 60 die hele aanloop. Die nuutste sein beslis winsgewend, maar dit is nog nie gesien hoeveel dit sal oplewer. 'N Paar dinge om op te let op die negatiewe kant kaarte hieronder is dat die seine is meer algemeen en wisselvallig wat is normaal vir nadeel beweeg. Dit beteken dat jy moet jou reëls oor hoe om net handel soos wat jy moet met elke keer as jy is kortsluiting te pas. Een voorbeeld hiervan sou wees om 'n versperring te gebruik om die kort en 'n ander hindernis vlak om uit te klim of 'n ander risikobestuur maat inisieer. Op die kort kant risikobestuur moet altyd strenger wees. Hier kyk ons ​​na BAC (oorspronklike post verkeerd aangedui hierdie F) en sien daar is baie meer seine wat jy rondom kan ruk, maar die algehele leiding was redelik vaste. Op baie seine wat jy mag hê om 'n retracement verduur voordat hulle laer, maar dit is kortsluiting vir jou. Ook, as jy het verskillende risikobestuur in plek en word die oorspronklike sein aan die begin van elke been wat jy in die handel 'n kon gebly het terwyl afhangende van jou toleransie vir wisselvalligheid. Dlb is ook in 'n verslechtering neiging en het vir 'n rukkie, maar hierdie grafiek het ons sterk seine gegee aan beide kante. Jy kan sien aan die linkerkant van die grafiek is daar 'n goeie lopie op wat jy kon voordeel uit, maar aangesien dit 'n grafiek vir die downtrends kan kyk na hulle. Daar is drie versnelling seine, wat almal sou jy 'n winsgewende kort gegee. Die versnelling sein in Januarie van hierdie jaar sal monster resultate opgelewer. Die nuutste sein was soliede sowel. Nou kan terugkyk op al hierdie kaarte en kyk nader aan die blou 45ema. Jy kan sien hierdie gemiddelde beweeg stadiger en is minder geneig om te gaan oor 60 of onder 40, maar wanneer dit gebeur het jy gewoonlik 'n sterker beweeg. Dit bewegende gemiddelde ontleding blyk ook beter sukses as 'n alleenstaande idee op die lang kant, maar wanneer dit gebruik word met ander analise kan dit beslis waarde toe te voeg in enige rigting. Dikwels sal ek dit gebruik om te help bevestig wat ek sien in die 9sma deur eenvoudig op soek na die helling van die 45ema. Ek het nie hierdie seine te merk, maar jy kan sien hulle is geneig om te gaan met die meer tendens. Nog 'n goeie manier om hierdie bewegende gemiddeldes op RSI gebruik is om te kyk vir die CROSSOVER en converge amper soos 'n MACD van die RSI. Jy kan duidelik sien op die F grafiek asook ander wat baie keer die 9sma sal ondersteuning of weerstand teen die 45ema toevoeging van goeie inligting oor waar jy is in die tendens te kry. Soos met die meeste tegniese ontleding, kan dit gebruik word op enige sekuriteit en enige tyd, so t hierdie inligting en maak 'n paar toets jouself om te sien hoe dit jou handel kan help. Nou as jy besig is met www. stockcharts of baie ander kartering opsies en kan net stip een van die bewegende gemiddeldes Ek sal gaan met die 9sma, maar regtig die besluit hang af van jou handel styl Volgende paaiement sal ons Andrews mees unieke seine te bespreek ontwikkel hy op die RSI soos ons verduidelik positiewe en negatiewe terugskrywings. Sterkte, dit is daar vir die maak Om al my poste en kaarte volg my op gtlackey op StockTwits of Twitter. Stuur asseblief alle vrae of terugvoer te tommyblfgria. Jy kan ook meer inligting oor Andrews seminare by www. cardwellrsiedge (Alle mark data hierbo afgelei van Stockcharts, Esignal, en Reutersdatalink) Die hierin is verkry uit bronne wat ons glo betroubaar te wees ingestel inligting, maar ons waarborg nie sy akkuraatheid. Nóg die inligting, of enige mening is sekerlik deur ons van die aankoop of verkoop van enige sekuriteite of kommoditeite. Ek of my affiliasies kan posisies of ander belange in die blog genoem sekuriteite hou. Volle Disclaimer BLFG is nie verbind met Cardwell Financial Group geaffilieer. Daar is geen waarborg dat die menings vervat in hierdie kommunikasie werklikheid sal word. Belegging in die aandelemark behels risiko en potensiële verlies van die skoolhoof, moet Investment strategieë deeglik nagevors en verstaan ​​voordat die implementering en nie een van hierdie moet vertolk word as 'n aanbeveling Deel hierdie: